每日结算中要求结算的内容(「期货新手入门基础知识」23 结算)

Posted 2023-05-30

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每日结算中要求结算的内容(「期货新手入门基础知识」23 结算)

1. 什么是结算？

结算，是指根据交易结果和交易所有关规定对客户保证金、盈亏、手续费、交割货款及其它有关款项进行计算、划拨的业务活动。期货交易的结算，由期货交易所统一组织进行，但交易所并不直接对客户账户结算、收取和追收客户保证金，而由期货公司承担该工作。

2. 结算价和收盘价有什么区别？

结算价是某个时间段成交价格的加权平均。收盘价是当天的最后一笔成交价。

3. 什么是保证金制度？

在期货交易中，交易者只须按所买卖期货合约价值的一定比例缴纳少量资金，作为履行期货合约的财力担保，便可进行该合约的交易。

4. 结算单中的盈亏数据为什么和期货公司提供的不一致？

可能由于客户选择《结算单》模式不一致。目前，中国期货市场监控中心查询系统向客户提供“逐日盯市”和“逐笔对冲”两种模式的《结算单》。由于这两种结算单的盈亏计算方式不同，从而导致结算单中有关盈亏等数据不一致。逐日盯市模式中的平仓盈亏与持仓盯市盈亏，依据当日无负债结算制度，仅计算当日盈亏。逐笔对冲模式中的平仓盈亏与浮动盈亏是计算自开仓之日起至当日的累计盈亏。

5. 交易所会在什么情况下调整交易保证金？

当持仓量达到一定的水平、合约临近交割月份、合约价格出现涨跌停板、遇国家法定长假、交易所认为市场风险明显增大、交易所认为必要等情况时，交易所可能调整交易保证金。

6. 平仓盈亏是否等于实际交易产生的盈亏？

若交易是隔日开仓和平仓的，结算时按照结算价计算了盯市盈亏，而计算平仓盈亏时采用的是平仓价与上日结算价计算盈亏，故与实际的开仓、平仓价直接计算的盈亏不同。

7. 结算单中持仓保证金、平仓盈亏、持仓盯市盈亏、客户权益都是怎么计算的？

当日无负债的的结算制度（即逐日盯市制度）下，计算公式是：

（1）持仓保证金的计算方法：

持仓保证金=今日结算价×持仓手数×合约乘数×保证金比率

（2）客户权益的计算方法：

客户权益=期初资金+入金-出金-手续费+平仓盈亏+持仓盯市盈亏+权利金收入- 权利金支出等

（3）平仓顺序按成交合约时间先后进行，平仓盈亏的具体计算公式如下：

平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏

平历史仓盈亏= ∑[(卖出平仓价－上一交易日结算价)×卖出平仓量]+∑[(上一交易日结算价－买入平仓价)×买入平仓量]

平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价－当日买入开仓价)×卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价－当日买入平仓价)×买入平仓量]

（4）持仓（浮动）盈亏的计算公式如下：

持仓盯市盈亏=历史持仓盯市盈亏+当日开仓持仓盯市盈亏

历史持仓盯市盈亏=（当日结算价－上一日结算价）×持仓量

当日开仓持仓盯市盈亏=∑[(卖出开仓价－当日结算价)×卖出开仓量]+∑[(当日结算价－买入开仓价)×买入开仓量]

8. 月结算单的持仓盯市盈亏和平仓盈亏怎么理解？

月结算单统计盈亏时将每日的持仓盯市盈亏和平仓盈亏分别进行汇总统计。

9. 结算单可以通过哪些方式查询？

结算单可以通过交易系统和中国期货市场监控中心网站查询 www.cfmmc.com。中国期货市场监控中心提供逐日盯市和逐笔对冲两种结算单，请客户注意区分。

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