知识大全 正态分布的随机数发生器

Posted 2022-07-18 变量

篇首语：一年好景君须记，最是橙黄橘绿时。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了知识大全 正态分布的随机数发生器相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

　　主要参考《Numerical Recipes in C++ /e》p ～p 和《Simulation Modeling and Analysis /e》p ～p

　　Box 和 Muller 在 年给出了由均匀分布的随机变量生成正态分布的随机变量的算法 设 U U 是区间 ( ) 上均匀分布的随机变量 且相互独立 令

　　X = sqrt( *log(U )) * cos( *PI*U );

　　X = sqrt( *log(U )) * sin( *PI*U );

　　那么 X X 服从 N( ) 分布 且相互独立 等于说我们用两个独立的 U( ) 随机数得到了两个独立的 N( )随机数

　　Marsaglia 和 Bray 在 年提出了一种改进算法 避免使用三角函数 以下的实现代码用的就是这种改进算法

　　//

　　// Gaussian Random Number Generator class

　　// ref ``Numerical Recipes in C++ /e p ~ p

　　//

　　public class GaussianRNG

　　int iset;

　　double gset;

　　Random r r ;

　　public GaussianRNG()

　　r = new Random(unchecked((int)DateTime Now Ticks));

　　r = new Random(~unchecked((int)DateTime Now Ticks));

　　iset = ;

　　public double Next()

　　double fac rsq v v ;

　　if (iset == )

　　do

　　v = * r NextDouble() ;

　　v = * r NextDouble() ;

　　rsq = v *v + v *v ;

　　 while (rsq >= || rsq == );

　　fac = Math Sqrt( *Math Log(rsq)/rsq);

　　gset = v *fac;

　　iset = ;

　　return v *fac;

　　 else

　　iset = ;

　　return gset;

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