风格轮动的定量预测

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篇首语:吾生也有涯,而知也无涯。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了风格轮动的定量预测相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

(1)将风格相对收益率对相关变量进行回归。但由于建立精确关系较为...

风格轮动的定量预测

风格转换策略模型实际上是在建立了一系列基本预测变量的基础上、寻找一个适用于风格转换的合理模型。从已有文献看,主要有三类方法:

(1)将风格相对收益率对相关变量进行回归。但由于建立精确关系较为困难,因此这种方法基本被排除。

(2)MarkovSwitch模型。该模型主要关注相对收益率的历史表现(按照Levist的变量分类办法,这些指标主要是技术变量),并不关注其他基本经济变量,因此这种方法可能遗漏了很多可用信息。

(3)Logistic概率模型。在任意时点,风格转换的结果无非有二种,即转换或不转换。如果预期下期某类风格占优,则将现有风格转化为占优的风格。

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