固定比例投资组合保险策略框架
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篇首语：不曾扬帆，何以至远方。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了固定比例投资组合保险策略框架相关的知识，希望对你有一定的参考价值。
固定比例投资组合保险策略框架固定比例投资组合保险策略的理论构架所根据的公式可表示如下:
At=Dt+Et
其中，E表示应投资于主动性资产的仓位（Exposure），M为乘数(Mutiplier)且M>0，A代表资产总值(Asset)，F为最低保险金额（Floor）,而（A-F）为缓冲头寸（Cushion）。
一个更为动态的过程可以表示如下：
若：
其中A为第t期时资产组合的总价值，E为第t+1期时的主动性资产的仓位。
若P表示第t期时的资产组合的增加值，C为最初的缓冲头寸（C=A-F）
则
由该动态过程，第t+1期的投资于主动性资产的仓位由乘数、各期资产组合价值增值之和以及最初的缓冲头寸决定。
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