冰山订单的判断

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冰山订单的判断

首先有一种最简单的方法。有的时候,冰山订单是挂在最优买价和卖价之间(spread),发一个最小额度的限价单在spread里,紧跟着取消这个订单。比如这个例子中,发出一个卖价为99的限价单然后取消。因为这个价格本身对不上显式的买价(98),如果没有冰山单的存在,一定不会成交。但有冰山单的情况下,一旦交易所收到这个卖单,会立刻成交冰山单中对应的量,而之后的取消指令就无效了。这样,以一种微小的成本,就可以发现市场中隐藏着的订单。事实上,的确有人会做这种事情,频繁的发单然后取消,在最优价差之间形成一种高频扰动,?a href='http://www.baiven.com/baike/224/264703.html' target='_blank' style='color:#136ec2'>美刺讲庖氐ァN擞Χ哉庵秩哦讲猓蠹乙话愣疾换嶂苯庸业ピ趕pread里。而是会像之前那样和普通的限价单挂在一起,这样发生交易之后,你就很难推测消耗掉的究竟是正常的限价单,还是冰山订单。

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