乖离率指标在市场择时上的应用

Posted 应用

篇首语:三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了乖离率指标在市场择时上的应用相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

乖离率(BIAS)指标是由移动平均原理派生出来的一种技术分析指标,主要用于测算股价在波动过程中与移动平均线的偏离程度,描述的是价格与其移动平均线之间所存在的相对距离。其理论基础在于:不论股价位于移动平均线的上方还是下方,一旦偏离移动平均线过远,则其必然会向移动平均线回归。这一点与经济学中价格围绕价值上下波动的原理有所类似。

BIAS指标的使用方法主要包括以下三个方面。

从BIAS的取值大小方面考虑。我们可以对BIAS指标设置一对固定的数值(其中一个为正值,另一个为负值)作为上下分界线,当BIAS取值超过所设置的正值时,发出卖出信号,反之,若BIAS低于所设置的负值,则发出买入信号。而这条分界线具体数值的确定主要取决于以下三个因素:BIAS指标选取的参数大小、使用的标的品种、该品种所处的时期和阶段。一般来说,参数N的数值越大,则设置的分界线跨度应该越大;而品种交易越活跃,则分界线跨度也越大。这个分界线的合理阀值到底是多少,业界对此也并没有一个公允的判断标准,需要投资者根据各自不同的风险承受能力,运用合适的检验方法或者根据自己的经验法则去寻找。

从BIAS的曲线形状方面考虑。比如,若BIAS指标出现从上到下的两个或多个下降的峰值,而此时市场价格仍在上升,则这很可能是卖出信号的指示;反之,若BIAS指标出现从下到上的两个或多个上升的谷值,而市场价格仍在下跌,则此时很可能是买入信号的指示。需要注意的是,若BIAS迅速达到近期的第一个峰值或谷值,则这往往是容易出现操作错误的时候,投资者应当特别小心。此外,还可以适当引入切线理论,将其与BIAS的曲线形状相结合,提高分析判断的准确度。

从两条BIAS线结合方面考虑。我们可以将BIAS(N)作为短期曲线,并通过M期移动平均的方法构造出BIASMA(M)作为长期曲线。则当BIAS曲线在低位由下向上穿过BIASMA曲线,即金叉出现时,发出买入信号;BIAS曲线在高位由上向下穿过BIASMA曲线,即死叉出现时,发出卖出信号。显然,这两条曲线的参数取值(即N和M的取值)是否合适,将对最终的分析结果和判断准确度起到最关键的作用。当金叉出现时,进场做多;直至死叉出现时,则进场做空。为了寻找出表现较具稳定性的参数组合,我们将上证指数 1996-2010年中每一年的数据看做一个独立的样本检验区间,进而根据各种参数组合在此15年中每年的表现计算出各自的最终综合得分,以此作为其择时能力优劣的排序依据。通过这种分析方法,我们可以有效地寻找出在每一年中都能取得稳定而且优良表现的指标参数,避免受到某一年中出现极端情况的影响。我们将BIAS曲线的参数记为N,BIASMA曲线的参数记为M。我们共选取了由N和M组成的1711种参数组合,最终经过检验与分析,将表现较优的几个参数组合列示在表1中。其中,左边一列的指标参数主要适用于捕捉时间跨度较长的中长期市场行情,而右边一列则可以用于辅助进行短期的市场择时。投资者在实践中通过将多种指标结合使用,可以有效地改善最终的交易结果。

相关参考

18日乖离率指标的优化

在买卖八法特别是18日均线的实际应用中会出现这样的情况:18日均线卖出条件的成立是由于个股基本面的突然变化或是市场政策面突然性利空打击所促成,这时个股的短线跌幅往往过大,卖出条件成立时股价已远离18日

乖离率(BIAS)指标应用原理是什么

乖离率(BIAS)指标应用原理是什么?乖离率(BIAS)指标应用原理。1、乖离率是移动平均原理派生的一项技术指标,它的功能在于测算股价在波动过程中与移动平均线出现的偏离程度,从而得出股价在剧烈波动时因

双乖离率指标的应用方法

双乖离率应用的核心原则:分别采用长短两个不同周期的乖离率指标进行组合分析,可以有效把握买卖时机。股市中常常酝酿着有力度的反弹。此时运用双乖离率指标,可以捕捉到良好的赢利机会。“双乖离率指标”是指同时选

乖离率(BIAS)指标详解。乖离率(BIAS)指标介绍

乖离率(BIAS)指标详解。乖离率(BIAS)指标介绍乖离率,简称Y值,是移动平均原理派生的一项技术指标,其功能主要是通过测算股价在波动过程中与移动平均线出现偏离的程度,从而得出股价在剧烈波动时因偏离

乖离率指标的计算方法

如何计算乖离率指标?乖离率指标的计算方法?由于选用的计算周期不同,乖离率指标包括N日乖离率指标、N周乖离率、N月乖离率和年乖离率以及N分钟乖离率等很多种类型。经常被用于股市研判的是日乖离率和周乖离率。

乖离率指标与其它技术指标的组合运用分析

乖离率指标与其它技术指标的组合运用:乖离率指标非常适合与两种技术指标进行组合运用,一种是随机指标KDJ,另一种是布林线指标BOLL。在技术性反弹行情中乖离率指标适合与随机指标组合运用,KD指标和BIA

乖离率指标的实战技巧

[乖离率]是表示当天汇率与挪动均匀线之间的差距。乖离率(BIAS)~简称Y值,是移动平均原理派生的一项技术指标。它的功能是通过测算外汇在波动过程中与移动平均线的偏离程度,从而得出外汇在剧烈波动时因偏离

如何灵活运用乖离率指标

乖离率是指股价与平均移动线之间的偏离程度,通过百分比的形式来表示股价与平均移动线之间的差距。如果股价在均线之上,则为正值;如果股价在均线之下,则为负值。乖离率最早来源于葛兰维的平均线定律,它的理论基础

使用乖离率指标要注意哪些要点?

使用乖离率指标中的注意要点:1、BIAS4非常适合于做买入决策时参考,但在卖出信号的研判上存在一定的滞后性。所以,在做卖出决策时要更多的参考上面三种常用的乖离率指标。2、对于上市不足半年的新股,BIA

如何利用BIAS(乖离率)指标的抢短线

如何利用BIAS(乖离率)指标的抢短线?怎样利用BIAS(乖离率)指标的抢短线?1.经过大幅下跌后,股价远离10日均线。2.下跌过程中,成交量逐步有序的缩减。3.下跌时乖离率指标不到负20以下的,不要