TIPP策略的公式

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篇首语:赋料扬雄敌,诗看子建亲。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了TIPP策略的公式相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

TIPP策略的公式

在TIPP策略中,价值底限并不固定,而是按照期初比例和当前组合价值确定的价值底线和原来的价值底线,选择较大的一个作为新的价值底线,

即当投资组合的总价值上涨时,价值底线也会随着上涨;若组合总价值下跌,价值底线则维持原来的水平。其理论公式为:

At=Dt+Et,

式(1)中:

At为t期的投资组合总价值;

Dt为t期的固定收益资产值;

Et为t期的风险性资产价值;

Ft为t期的要保金额(Floor);

f为固定的要保比率(FloorPercentage);

Ft 1为t一1期的要保金额(Floor);

m为风险乘数,乘数愈大风险偏好程度愈高,且m>1

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