TIPP交易频度的原则
Posted 乘数
篇首语:要须心地收汗马,孔孟行世目杲杲。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了TIPP交易频度的原则相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
TIPP交易频度的原则CPPI和TIPP策略没有考虑到连续调整风险资产和无风险资产的头寸,会带来很大的交易成本,故此后来的学者提出了三种交易原则,既有用,又不至于影响CPPI和TIPP保险的有效性:
定时间段调整法(TimeDiscipline)是指选择一个时段,在每隔这样一个时段就调整积极性资产和保守性资产。
市场走向调整法(MarketMoveDiscipline)是指首先确定一个市场走向的范围,当风险资产的市场值突破该范围的临界点时,则调整组合的风险资产和无风险资产的头寸。
乘数调整法(MultiplierDicipline)是指对乘数设定一个范围,而不象原来那样固定不变,利用乘数计算出风险资产组合价值的范围,当市场波动使风险资产值的变动超过了设定的范围时,就调整组合的部位。
相关参考
TIPP策略的公式在TIPP策略中,价值底限并不固定,而是按照期初比例和当前组合价值确定的价值底线和原来的价值底线,选择较大的一个作为新的价值底线,即当投资组合的总价值上涨时,价值底线也会随着上涨;若
TIPP策略的优缺点TIPP与CPPI虽然可以通过几个简单的参数设定来进行动态的调整资产配置达到保险的目的,不需要像复制期权一样对波动率进行精确的估算,但也有其本身的缺点。第一,复制性卖权可以将要保比
价格优先、时间优先。 成交顺序 价格优先——较高价格买进申报优先于较低价格买进申报,较低价格卖出申报优先于较高价格卖出申报; 时间优先——买卖方向、价格相同的,先申报者优先于后申报者。先后顺序按
使用KDJ指标的交易原则有哪些?使用KDJ指标的交易原则之一。图形是分析股市变化模式和股价模式的1种重要工具,所谓模式,是指在图形中出现频率较高的某种形状图形分析的优点是直观明了,缺点是分析者容易对图
经营者与消费者进行交易,应当遵循的原则有_____。A、自愿B、平等C、公平D、诚实信用答案:ABCD解析:《消费者权益保护法》第4条规定经营者与消费者进行交易,应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原
股票上市的原则股份公司发行的股票,在经有关部门批准后,就可以在股票市场(证券交易所)公开挂牌进行上市交易活动。股票要上市交易必须具备一定的条件,并按一定的原则和程序进行操作与运转。在股票交易中,为了有
首先要明确这里所说的“实质”是指企业的交易或事项的“经济实质”,而“形式”则是指企业的交易或事项的“法律形式”。实质重于形式原则强调企业在进行会计核算时,应注重交易或事项的“经济实质”,而不要完全拘泥
保险合同对“不利解释”原则的误读不是凭空产生的,其背后有一系列的预设:预设一:保险人具有信息优势该预设认为,在保险交易中,投保人或被保险人相对于保险人而言往往处于弱者地位,主要表现之一就是交易信息的不
对夫妻性事泄精的频度,或者说夫妻多长时间过一次性生活合适,前人及现代从事这方面的专家未提出系统的研究资料和作出具体的规定,只是笼统地提出,性事后感到精神饱满,体力充沛,心情舒畅,无特殊不适即可。这些主
海龟交易法的来源著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此,在1983年他招募了13个人,教授给他们期货交易的基本概念,以及他自己的交易方法和原则。“学员们被称